中信建投添鑫宝货币市场基金2024年年度报告

中信建投添鑫宝货币市场基金 基金管理人:中信建投基金管理有限公司  基金托管人:中信银行股份有限公司  报告送出日期:2025 年 03 月 31 日                                     中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。   本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 55页                                                                                                              中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                                                                               第 2页，共 55页                                                                                                        中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                                                                           第 3页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                             §2 基金简介 基金名称               中信建投添鑫宝货币市场基金 基金简称               中信建投添鑫宝 基金主代码              002260 基金运作方式             契约型开放式 基金合同生效日            2015 年 12 月 16 日 基金管理人              中信建投基金管理有限公司 基金托管人              中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额         10,744,343,129.61 份 基金合同存续期            不定期 下属分级基金的基金简称        中信建投添鑫宝 A           中信建投添鑫宝 C         中信建投添鑫宝 D 下属分级基金的交易代码        002260              018202            020449 报告期末下属分级基金的份额      10,683,120,356.32   60,714,611.77 份   508,161.52 份 总额                 份 注：根据基金管理人于 2024 年 1 月 24 日披露的《中信建投基金管理有限公司关于中信建投添鑫宝 货币市场基金增加 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》                                《中信建投添鑫宝货币市场基金 基金合同》，自 2024 年 1 月 24 日起，本基金增加 D 类基金份额（基金代码：020449）                                                   。                           在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现 投资目标                         超越业绩比较基准的投资回报。                            本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、                         市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对                         市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将 投资策略                    根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、                         利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特                         征（成交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波动                         性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准                       七天通知存款税后利率                           本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征                  种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型                         基金、债券型基金。         项目                   基金管理人                       基金托管人 名称                 中信建投基金管理有限公司                 中信银行股份有限公司 信息披露负责    姓名       朱伟                           滕菲菲 人         联系电话     010-59100208                 4006800000                             第 4页，共 55页                                                       中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告               电子邮箱              zhuweibj@csc.com.cn            tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话                          4009-108-108                   95558 传真                              010-59100298                   010-85230024                                 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                  北京市朝阳区光华路 10 号院 1 注册地址                                 苑 3 号楼 1 室                     号楼 6-30 层、32-42 层                                 北京市东城区朝阳门内大街 188               北京市朝阳区光华路 10 号院 1 办公地址                                 号鸿安国际大厦 6、8 层                  号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码                            100010                         100020 法定代表人                           黄凌                             方合英 本基金选定的信息披露报纸名                   证券时报 称 登载基金年度报告正文的管理                   www.cfund108.com 人互联网网址 基金年度报告备置地点                      基金管理人及基金托管人住所       项目                           名称                                   办公地址                     安永华明会计师事务所（特殊普通合                      北京市东城区东长安街 1 号东方广场 会计师事务所                     伙）                                    安永大楼 17 层 01-12 室                     中信建投基金管理有限公司                          北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                           安国际大厦 6、8 层                     §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                             金额单位：人民币元 .1                                                                      中                 中   中 期                                                                       信                 信   信 间                                                                       建                 建   建 数     中信建投添         中信建投         中信建投       中信建投添         中信建投          投 中信建投添           投   投 据      鑫宝 A         添鑫宝 C        添鑫宝 D       鑫宝 A         添鑫宝 C         添  鑫宝 A           添   添 和                                                                       鑫                 鑫   鑫 指                                                                       宝                 宝   宝 标                                                                       D                 C   D 本     139,834,454   572,884.3    5,513,27   169,147,391   282,620.1     -   225,898,183   -   - 期             .93           5        9.47           .24           8                 .65 已                                          第 5页，共 55页                                                       中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 实 现 收 益 本     139,834,454    572,884.3   5,513,27   169,147,391   282,620.1   -   225,898,183   -   - 期             .93            5       9.47           .24           8               .65 利 润 本        1.5268%      1.5868%     1.6366%      1.6800%      1.2877%   -      1.6747%    -   - 期 净 值 收 益 率 .2 期 末 数                   2024 年末                         2023 年末                   2022 年末 据 和 指 标 期     10,683,120,    60,714,61   508,161.   6,696,045,7   34,178,01   -   9,008,693,3   -   - 末          356.32         1.77         52         42.39        8.02             35.38 基 金 资 产 净 值 期          1.0000      1.0000     1.0000         1.0000      1.0000   -        1.0000   -   - 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计                                       第 6页，共 55页                                                         中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 期 末 指 标 累        22.6928%      2.8949%    1.6366%      20.8477%    1.2877%   -       18.8511%   -   - 计 净 值 收 益 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等。 中信建投添鑫宝 A 净值表现                               份额净值收                     业绩比较基               份额净值收                         业绩比较基     阶段                        益率标准差                     准收益率标        ①－③           ②－④                益率①                          准收益率③                                 ②                        准差④ 过去三个月               0.3694%      0.0009%      0.3450%     0.0000%        0.0244%    0.0009% 过去六个月               0.7366%      0.0007%      0.6900%     0.0000%        0.0466%    0.0007% 过去一年                1.5268%      0.0006%      1.3725%     0.0000%        0.1543%    0.0006% 过去三年                4.9679%      0.0010%      4.1100%     0.0000%        0.8579%    0.0010% 过去五年                9.2347%      0.0013%      6.8513%     0.0000%        2.3834%    0.0013% 自基金合同生          22.6928%         0.0025%     12.3900%     0.0000%    10.3028%       0.0025% 效起至今 中信建投添鑫宝 C 净值表现                               份额净值收                     业绩比较基               份额净值收                         业绩比较基     阶段                        益率标准差                     准收益率标        ①－③           ②－④                益率①                          准收益率③                                 ②                        准差④ 过去三个月               0.3822%      0.0009%      0.3450%     0.0000%        0.0372%    0.0009% 过去六个月               0.7622%      0.0007%      0.6900%     0.0000%        0.0722%    0.0007% 过去一年                1.5868%      0.0006%      1.3725%     0.0000%        0.2143%    0.0006% 自基金合同生              2.8949%      0.0007%      2.3925%     0.0000%        0.5024%    0.0007% 效起至今 中信建投添鑫宝 D 净值表现                                        第 7页，共 55页                                           中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                     份额净值收                 业绩比较基          份额净值收                 业绩比较基     阶段              益率标准差                 准收益率标       ①－③       ②－④           益率①                  准收益率③                       ②                    准差④ 过去三个月     0.4298%    0.0009%    0.3450%     0.0000%   0.0848%   0.0009% 过去六个月     0.8563%    0.0007%    0.6900%     0.0000%   0.1663%   0.0007% 自基金合同生    1.6366%    0.0006%    1.2825%     0.0000%   0.3541%   0.0006% 效起至今 较                            第 8页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 注：1、以上第 1 张图为中信建投添鑫宝 A 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图，绘图日期为 2015 年 12 月 16 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日； 势对比图，绘图日期为 2023 年 3 月 28 日（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日； 势对比图，绘图日期为 2024 年 1 月 25（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日。                           第 9页，共 55页                                              中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 中信建投添鑫宝 A                                                                   单位：人民币元             已按再投资形式          直接通过应付赎         应付利润本年变          年度利润分配合          备    年度              转实收基金            回款转出金额            动                计             注    合计       525,734,284.62   32,556,838.30   -23,411,093.10   534,880,029.82   - 中信建投添鑫宝 C                              第 10页，共 55页                                                      中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                                                                              单位：人民币元               已按再投资形式转            直接通过应付赎回                                  年度利润分         备       年度                                                 应付利润本年变动                 实收基金                款转出金额                                    配合计          注       合计            853,257.42                13.40             2,233.71     855,504.53   - 中信建投添鑫宝 D                                                                              单位：人民币元                已按再投资形式            直接通过应付赎                应付利润本年变           年度利润分配         备    年度                 转实收基金              回款转出金额                   动                合计           注    合计           5,328,067.63           185,190.47                21.37     5,513,279.47   -                                  §4 管理人报告   中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册资本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营公开募集证券投资 基金募集、销售、管理，特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。   截至报告期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心 投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积 极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。   中信建投基金作为基金管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户 的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。                                  任本基金的基金经                证                                  理（助理）期限                 券                                                          从  姓名            职务                                                          说明                                               离任         业                                  任职日期                                               日期         年                                                          限                                                               中国籍，1992 年 11 月生，马里                                                               兰大学会计学硕士。2016 年 9 潘泓宇        本基金的基金经理              2022-03-04   -          7年                                                               月加入中信建投基金管理有限                                                               公司，曾任运营管理部基金会                                   第 11页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                                              计、交易部交易员、投资部-固                                              收投资部基金经理助理，现任                                              本公司固定收益部基金经理，                                              担任中信建投凤凰货币市场基                                              金、中信建投添鑫宝货币市场                                              基金、中信建投稳泰一年定期                                              开放债券型发起式证券投资基                                              金、中信建投景明一年定期开                                              放债券型发起式证券投资基                                              金、中信建投中证同业存单 AAA                                              指数 7 天持有期证券投资基金、                                              中信建投双鑫债券型证券投资                                              基金基金经理。                                              中国籍，1987 年 1 月生，中央                                              财经大学统计学硕士。曾任中                                              国邮政集团公司投资主办、中                                              信银行股份有限公司固定收益                                              投资经理。2016 年 12 月加入中                                              信建投基金管理有限公司，现                                              任本公司固定收益部行政负责                                              人、基金经理，担任中信建投                                              添鑫宝货币市场基金、中信建         本基金的基金经理、固定 许健                    2024-09-12   -    8年   投稳祥债券型证券投资基金、         收益部行政负责人                                              中信建投稳悦一年定期开放债                                              券型发起式证券投资基金、中                                              信建投双利 3 个月持有期债券                                              型证券投资基金、中信建投稳                                              益 90 天滚动持有中短债债券型                                              证券投资基金、中信建投景安                                              债券型证券投资基金、中信建                                              投惠享债券型证券投资基金基                                              金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 的相关规定。      本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                              《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》、         《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求                        第 12页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。   本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投 基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的 内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事 后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相 应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行。公司通过对不同 时间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数量均 可合理解释，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。   本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。   报告期内，我国主要宏观经济指标平稳运行，经济规模稳步扩大，国内生产总值增长 5%，城镇 新增就业 1256 万，城镇失业率平均 5.1%，居民消费价格上涨 0.2%，宏观逆周期调节政策逐步批次 出台，对楼市和股市均起到了很好的提振效果，企业和居民的信心也不断加强；货币政策方面，央 行全年共计降低 7 天逆回购利率 30BP，保证了银行间流动性合理充裕，有效的降低了社会融资成本，   报告期内，本产品在严控信用风险和流动性风险的前提下择时调整久期和杠杆，为基金份额持 有人谋取长期稳定回报。   截至报告期末中信建投添鑫宝 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收 益率为 1.5268%，同期业绩比较基准收益率为 1.3725%；截至报告期末中信建投添鑫宝 C 基金份额净 值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 1.5868%，同期业绩比较基准收益率为 净值收益率为 1.6366%，同期业绩比较基准收益率为 1.2825%。                        第 13页，共 55页                                    中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告   展望后市，我国经济总量在不断增大，经济结构也在不断优化，新质生产力领域也在加快突破 技术壁垒，社会运行效率快速提升，居民可支配收入增加，消费信心得到进一步强化；政策方面， 策也将保持流动性合理充裕，为社会融资起到积极贡献；整体来看，债券市场会在较低的收益率窄 幅波动。   本报告期内，本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度； 组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度， 促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。   本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会 相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。   本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术； 建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门 负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估 值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。   本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基 金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本报告期基金应分配利润为 145,920,618.75 元，已全 部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。                      第 14页，共 55页                                     中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告   本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。                      §5 托管人报告   作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的规定，对中信建投添鑫宝货币市场基金报告期的投资运作，进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为。   本托管人认为，中信建投基金管理有限公司在中信建投添鑫宝货币市场基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。   本托管人认为，中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的报告期内的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基 金持有人利益的行为。                       §6 审计报告 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          标准无保留意见 审计报告编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A06 号 审计报告标题              审计报告                       第 15页，共 55页                                    中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 审计报告收件人          中信建投添鑫宝货币市场基金全体基金份额持有人                      我们审计了中信建投添鑫宝货币市场基金的财务报表，包                  括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资                  产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见                 我们认为，后附的中信建投添鑫宝货币市场基金的财务报                  表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了                  中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以                  及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。                    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工                  作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进                  一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础                  业道德守则，我们独立于中信建投添鑫宝货币市场基金，并履                  行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证                  据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投添鑫宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其                  他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们                  的审计报告。                    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也                  不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息               结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，                  在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程                  中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大                  错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要                  报告。                     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其                  实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财                  务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。                     在编制财务报表时，管理层负责评估中信建投添鑫宝货币 管理层和治理层对财务报表的责                  市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 任                  用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别                  无其他现实的选择。                     治理层负责监督中信建投添鑫宝货币市场基金的财务报告                  过程。                    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误                  导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 注册会计师对财务报表审计的责   行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 任                或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是                  重大的。                    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判                      第 16页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                          断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                             （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报                          风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                          当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及                          串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未                          能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误                          导致的重大错报的风险。                             （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，                          但目的并非对内部控制的有效性发表意见。                             （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及                          相关披露的合理性。                             （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，                          根据获取的审计证据，就可能导致对中信建投添鑫宝货币市场                          基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不                          确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，                          审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表                          中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。                          我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的                          事项或情况可能导致中信建投添鑫宝货币市场基金不能持续经                          营。                             （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                             我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发                          现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注                          的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称                安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名                 王珊珊                        朱燕 会计师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单位：人民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           615,275,435.87        83,464,679.50 结算备付金                                       70,943,834.82        11,093,893.33                              第 17页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 存出保证金                                       6,815.72                     - 交易性金融资产                 7.4.7.2      7,884,518,617.68      6,153,221,468.99 其中：股票投资                                             -                    -     基金投资                                            -                    -     债券投资                             7,884,518,617.68      6,153,221,468.99     资产支持证券投资                                        -                    -     贵金属投资                                           -                    -     其他投资                                            -                    - 衍生金融资产                  7.4.7.3                     -                    - 买入返售金融资产                7.4.7.4      2,500,056,849.32       488,113,205.53 应收清算款                                      274,246.61                    - 应收股利                                                -                    - 应收申购款                                      362,057.26           265,830.06 递延所得税资产                                             -                    - 其他资产                                                -                    - 资产总计                                11,071,437,857.28      6,736,159,077.41                                   本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月        负债和净资产            附注号                                          日                  31 日 负 债： 短期借款                                                -                    - 交易性金融负债                                             -                    - 衍生金融负债                  7.4.7.3                     -                    - 卖出回购金融资产款                              320,024,006.58                    - 应付清算款                                               -                    - 应付赎回款                                               -                    - 应付管理人报酬                                  3,220,076.18         2,308,559.84 应付托管费                                      487,890.34           349,781.75 应付销售服务费                                  2,436,874.77         1,747,384.79 应付投资顾问费                                             -                    - 应交税费                                       156,522.11           156,522.11 应付利润                                       377,245.83           966,094.06 递延所得税负债                                             -                    - 其他负债                    7.4.7.5            392,111.86           406,974.45 负债合计                                   327,094,727.67         5,935,317.00 净资产： 实收基金                    7.4.7.6     10,744,343,129.61      6,730,223,760.41 未分配利润                   7.4.7.7                     -                    - 净资产合计                               10,744,343,129.61      6,730,223,760.41 负债和净资产总计                            11,071,437,857.28      6,736,159,077.41 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,744,343,129.61 份，其中中信建投添鑫宝 A 类基金份额 10,683,120,356.32 份；中信建投添鑫宝 C 类基金份额                            第 18页，共 55页                                              中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单位：人民币元                                           本期 2024 年 01 月 01    上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31    年 01 月 01 日至 2023                                                  日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       208,043,680.85       235,981,886.32 其中：存款利息收入                      7.4.7.8         18,829,769.71        20,594,052.70      债券利息收入                                                -                    -      资产支持证券利息收入                                            -                    -      买入返售金融资产收入                                61,441,653.87        65,569,025.47      其他利息收入                                                -                    - 其中：股票投资收益                      7.4.7.9                     -                    -      基金投资收益                                                -                    -      债券投资收益                   7.4.7.10        127,772,257.27       149,818,808.15      资产支持证券投资收益                                            -                    -      贵金属投资收益                                               -                    -      衍生工具收益                   7.4.7.11                     -                    -      股利收益                     7.4.7.12                     -                    -      其他投资收益                                                -                    - 号填列） 减：二、营业总支出                                      62,123,062.10        66,551,874.90 其中：卖出回购金融资产支出                                   1,955,319.86         1,742,532.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号                              145,920,618.75       169,430,011.42 填列） 减：所得税费用                                                    -                    - 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                             145,920,618.75       169,430,011.42                               第 19页，共 55页                                                中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 五、其他综合收益的税后净额                                                -                    - 六、综合收益总额                                        145,920,618.75       169,430,011.42 会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单位：人民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日          项 目                               实收基金               未分配利润               净资产合计 一、上期期末净资产                  6,730,223,760.41                  -     6,730,223,760.41 二、本期期初净资产                  6,730,223,760.41                  -     6,730,223,760.41 三、本期增减变动额（减少以              4,014,119,369.20                  -     4,014,119,369.20 “-”号填列） （一）、综合收益总额                                -     145,920,618.75       145,920,618.75 （二）、本期基金份额交易产生             4,014,119,369.20                  -     4,014,119,369.20 的净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                190,567,133,776.32                 -   190,567,133,776.32 （三）、本期向基金份额持有人                            -    -145,920,618.75      -145,920,618.75 分配利润产生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                 10,744,343,129.61                  -    10,744,343,129.61                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日          项 目                               实收基金               未分配利润               净资产合计 一、上期期末净资产                  9,008,693,335.38                  -     9,008,693,335.38 二、本期期初净资产                  9,008,693,335.38                  -     9,008,693,335.38 三、本期增减变动额（减少以             -2,278,469,574.97                  -    -2,278,469,574.97 “-”号填列） （一）、综合收益总额                                -     169,430,011.42       169,430,011.42 （二）、本期基金份额交易产生            -2,278,469,574.97                  -    -2,278,469,574.97 的净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                190,275,858,339.57                 -   190,275,858,339.57 （三）、本期向基金份额持有人                            -    -169,430,011.42      -169,430,011.42 分配利润产生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                  6,730,223,760.41                  -     6,730,223,760.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:           黄凌                       张欣宇                             谭保民                                第 20页，共 55页                                         中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告    —————————             —————————              —————————    基金管理人负责人              主管会计工作负责人               会计机构负责人   中信建投添鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可〔2015〕第 2802 号《关于准予中信建投添鑫宝货币市场基金注册的批复》 核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝 货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 60952150_A13 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》于 2015 年 12 月 16 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 200,231,326.13 份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限 公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。根据《中信建投基金管理有限公司关于中信建投添鑫 宝货币市场基金增加 C 类基金份额、修改收益支付方式并修改基金合同和托管协议的公告》和《中 信建投基金管理有限公司关于中信建投添鑫宝货币市场基金增加 D 类基金份额并修改基金合同和托 管协议的公告》，本基金自 2023 年 3 月 24 日起增加 C 类基金份额，自 2024 年 1 月 24 日起增加 D 类 基金份额。增加基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类、D 类三类基金份额，三类基金份额单独设 置基金代码，分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金 A 类基金份额的销售服务费率 为 0.25%，C 类基金份额的销售服务费率为 0.20%，D 类基金份额的销售服务费率为 0.01%。本基金 各类基金份额不参与升降级。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》的有关 规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、 非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”） 编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第 2 号》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号》、                 《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号特别规定>》      、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和 中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。                           第 21页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。   本基金会计年度采用公历年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币 元为单位表示。   金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）                       ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益 工具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融负债分类   除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外， 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊 余成本计量的金融负债。   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。   划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价 值计量；   划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相 关交易费用计入其初始确认金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损失计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，                        第 22页，共 55页                                    中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计 算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利 息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单 项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；   本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符 合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；   本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公 允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进 行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。   公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重 要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。   本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的 账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于 每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理                      第 23页，共 55页                                       中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。   如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；   如有新增事项，按国家最新规定估值。   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   （1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根 据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利 息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金 予以弥补；   （2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的 净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资 产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；   （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时予以确认。   本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。                         第 24页，共 55页                                     中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享 有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。本 基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 每日以红利再投资方式集中支付累计收益。    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：    （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；    （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；    （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。    本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。    本基金本报告期未发生会计政策变更。    本基金本报告期无会计估计变更。    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。    （1）增值税    根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；    根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入；    根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债                       第 25页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；   根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额；   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为 计税依据，分别按规定的比例缴纳。   （2）企业所得税   根据财政部、国家税务总局财税〔2004〕78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；   根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个人所得税   根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税。                                                      单位：人民币元         项目          本期末 2024 年 12 月 31 日   上年度末 2023 年 12 月 31 日                        第 26页，共 55页                                                中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 活期存款                                  505,227,280.35                      3,420,812.81 等于：本金                                 504,994,798.16                      3,403,983.49     加：应计利息                                232,482.19                         16,829.32     减：坏账准备                                            -                              - 定期存款                                  110,048,155.52                     80,043,866.69 等于：本金                                 110,000,000.00                     80,000,000.00     加：应计利息                                 48,155.52                         43,866.69     减：坏账准备                                            -                              - 其中：存款期限 1 个月以内                                        -                              -     存款期限 1-3 个月                                       -                              -     存款期限 3 个月以上                       110,048,155.52                     80,043,866.69 其他存款                                                  -                              - 等于：本金                                                 -                              -     加：应计利息                                            -                              -     减：坏账准备                                            -                              -            合计                         615,275,435.87                     83,464,679.50 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。                                                                          单位：人民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31 日       项目        按实际利率计算的                                       影子定价                  偏离金额         偏离度(%)                   账面价值         交易所市      101,347,038.59     101,462,855.34         115,816.75         0.0011           场  债券     银行间市    7,783,171,579.09   7,789,954,169.84       6,782,590.75         0.0631           场            合计   7,884,518,617.68   7,891,417,025.18       6,898,407.50         0.0642   资产支持证券                       -                  -                  -               -       合计        7,884,518,617.68   7,891,417,025.18       6,898,407.50         0.0642                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日       项目        按实际利率计算的                                       影子定价                  偏离金额         偏离度(%)                   账面价值         交易所市                   -                  -                  -               -           场  债券     银行间市    6,153,221,468.99   6,154,836,180.68       1,614,711.69         0.0240           场            合计   6,153,221,468.99   6,154,836,180.68       1,614,711.69         0.0240   资产支持证券                       -                  -                  -               -       合计        6,153,221,468.99   6,154,836,180.68       1,614,711.69         0.0240 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；                                第 27页，共 55页                                         中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告      无余额。                                                           单位：人民币元                                   本期末 2024 年 12 月 31 日         项目                             账面余额                  其中：买断式逆回购 交易所市场                        2,500,056,849.32                           - 银行间市场                                       -                           - 合计                           2,500,056,849.32                           -                                  上年度末 2023 年 12 月 31 日         项目                             账面余额                  其中：买断式逆回购 交易所市场                                       -                           - 银行间市场                          488,113,205.53                           - 合计                             488,113,205.53                           -      无余额。                                                           单位：人民币元         项目          本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                 -                           - 应付赎回费                                       -                           - 应付证券出借违约金                                   -                           - 应付交易费用                             183,111.86                 177,974.45 其中：交易所市场                                    -                           -      银行间市场                         183,111.86                 177,974.45 应付利息                                        -                           - 预提费用                               209,000.00                 229,000.00         合计                         392,111.86                 406,974.45 中信建投添鑫宝 A                                                        金额单位：人民币元                            本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         项目                           基金份额（份）                      账面金额                           第 28页，共 55页                                           中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 上年度末                           6,696,045,742.39           6,696,045,742.39 本期申购                         186,449,572,948.52         186,449,572,948.52 本期赎回（以“-”号填列）               -182,462,498,334.59        -182,462,498,334.59 本期末                           10,683,120,356.32          10,683,120,356.32 中信建投添鑫宝 C                                                         金额单位：人民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         项目                           基金份额（份）                       账面金额 上年度末                              34,178,018.02              34,178,018.02 本期申购                             341,661,005.75             341,661,005.75 本期赎回（以“-”号填列）                   -315,124,412.00            -315,124,412.00 本期末                               60,714,611.77              60,714,611.77 中信建投添鑫宝 D                                                         金额单位：人民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         项目                           基金份额（份）                       账面金额 上年度末                                           -                         - 本期申购                           3,775,899,822.05           3,775,899,822.05 本期赎回（以“-”号填列）                 -3,775,391,660.53          -3,775,391,660.53 本期末                                   508,161.52                508,161.52 注：1、申购含红利再投。 币市场基金增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》                               《中信建投添鑫宝货币市场基金基 金合同》，自 2024 年 1 月 24 日起，本基金增加 D 类基金份额。 中信建投添鑫宝 A                                                             单位：人民币元                                       未实现   项目            已实现部分                              未分配利润合计                                        部分 上年度末                             -        -                              - 本期期初                             -        -                              - 本期利润                139,834,454.93        -                 139,834,454.93 本期基金份 额交易产生                            -        -                              - 的变动数 其中：基金                                  -        -                              - 申购款    基金                                  -        -                              - 赎回款 本期已分配               -139,834,454.93       -                -139,834,454.93                           第 29页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 利润 本期末                              -          -                                   - 中信建投添鑫宝 C                                                                    单位：人民币元                                         未实现      项目          已实现部分                                      未分配利润合计                                          部分 上年度末                             -                  -                           - 本期期初                             -                  -                           - 本期利润                     572,884.35                 -                 572,884.35 本期基金份额 交易产生的变                           -                  -                           - 动数 其中：基金申                                  -                  -                           - 购款      基金赎                                  -                  -                           - 回款 本期已分配利                       -572,884.35                   -                 -572,884.35 润 本期末                              -                  -                           - 中信建投添鑫宝 D                                                                    单位：人民币元                                        未实现   项目             已实现部分                                     未分配利润合计                                         部分 上年度末                             -              -                               - 本期期初                             -              -                               - 本期利润                 5,513,279.47               -                    5,513,279.47 本期基金份 额交易产生                            -              -                               - 的变动数 其中：基金申                                  -              -                               - 购款    基金                                  -              -                               - 赎回款 本期已分配                     -5,513,279.47               -                   -5,513,279.47 利润 本期末                              -              -                               -                                                                    单位：人民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024            上年度可比期间 2023 年 01 月           项目                          年 12 月 31 日                     01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期存款利息收入                              2,975,884.69                  14,876,327.89                           第 30页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 定期存款利息收入                        15,487,397.16                3,348,588.91 其他存款利息收入                                    -                   10,400.02 结算备付金利息收入                         362,715.17                 2,358,731.69 其他                                   3,772.69                        4.19           合计                    18,829,769.71               20,594,052.70      无。                                                            单位：人民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           项目                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                   122,155,284.49              149,495,274.34 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                             -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                             -                           - 入 合计                             127,772,257.27              149,818,808.15                                                            单位：人民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           项目                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                        63,810,037.02                8,558,482.47 减：交易费用                                 799.89                           - 买卖债券差价收入                         5,616,972.78                 323,533.81      无。      无。                          第 31页，共 55页                                            中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告      无。      无。      无。                                                               单位：人民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           项目                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计费用                                   80,000.00                 100,000.00 信息披露费                                 120,000.00                 120,000.00 证券出借违约金                                        -                          - 汇划手续费                                  79,799.85                  96,900.54 账户维护费                                  37,200.00                  36,880.00 合计                                    316,999.85                 353,780.54      截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。      截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。                关联方名称                               与本基金的关系 中信建投基金管理有限公司                        基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                        基金管理人的股东、基金销售机构 中信银行股份有限公司                          基金托管人、基金销售机构 中信建投利信资本管理（北京）有限公司                  基金管理人的子公司 中信建投期货有限公司                          与基金管理人同一控股股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                              第 32页，共 55页                                                   中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告    无。    无。                                                                   金额单位：人民币元                                   本期                                                          上年度可比期间 2023 年 01 月 01                                                            日至 2023 年 12 月 31 日    关联方名称                           日                      成交金额          占当期债券成交总额             成交金额     占当期债券成交总额                                       的比例                            的比例 中信建投证券股份有         171,404,557.83              94.46%          -                    - 限公司                                                                   金额单位：人民币元                                                              上年度可比期间               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12                          月 31 日  关联方名称                                                             日                    成交金额            占当期债券回购               成交金额          占当期债券回购                                    成交总额的比例                             成交总额的比例 中信建投证券股       87,197,490,000.00         100.00%   277,823,664,000.00         100.00% 份有限公司    无。                                                                        单位：人民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024       上年度可比期间 2023 年 01 月          项目                                 年 12 月 31 日                01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金管理人的净 管理费                                    第 33页，共 55页                                            中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。                                                                   单位：人民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月           项目                            年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                                   单位：人民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方                       当期发生的基金应支付的销售服务费      名称            中信建投添鑫           中信建投添鑫          中信建投添鑫            合计                      宝A               宝C              宝D 中信建投基金管理有限公司         378,366.55            0.02       14,550.28     392,916.85 中信建投证券股份有限公司       22,421,130.17              -               -   22,421,130.17 中信银行股份有限公司               320.43       72,698.29       17,149.95       90,168.67 合计                 22,799,817.15      72,698.31       31,700.23   22,904,215.69                        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方                       当期发生的基金应支付的销售服务费      名称            中信建投添鑫           中信建投添鑫          中信建投添鑫            合计                      宝A               宝C              宝D 中信建投基金管理有限公司       1,081,239.78            0.02               -    1,081,239.80 中信建投证券股份有限公司       22,841,879.94              -               -   22,841,879.94 中信银行股份有限公司           308,235.18       32,609.74               -     340,844.92 合计                 24,231,354.90      32,609.76               -   24,263,964.66 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的基金 资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由 中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和、C 类基金份额和 D 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.2%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 A/C/D 类基金资产净值×约定年费率/当年天数。      无。                            第 34页，共 55页                                                中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 中信建投添鑫宝 D                                                                         份额单位：份         项目                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月                                 年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2015 年 12 月                                  -                             - 报告期初持有的基金份额                                          -                             - 报告期间申购/买入总份额                              508,161.52                               - 报告期间因拆分变动份额                                          -                             - 减：报告期间赎回/卖出总份额                                       -                             - 报告期末持有的基金份额                               508,161.52                               - 报告期末持有的基金份额占基                                      100%                            - 金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投资份额。   无。                                                                       单位：人民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日   关联方名称                    月 31 日                       至 2023 年 12 月 31 日                   期末余额            当期利息收入                  期末余额       当期利息收入 中信银行股份有限 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按同业利率或约定利率计息。   无。   无。 中信建投添鑫宝 A                                                                       单位：人民币元                                  第 35页，共 55页                                                         中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 已按再投资形式转                直接通过应付赎回          应付利润本          本期利润分配合                                                                                      备注   实收基金                    款转出金额            年变动              计 中信建投添鑫宝 C                                                                                   单位：人民币元 已按再投资形式转实               直接通过应付赎回款           应付利润本           本期利润分                                                                                     备注    收基金                     转出金额              年变动             配合计 中信建投添鑫宝 D                                                                                   单位：人民币元 已按再投资形式转实               直接通过应付赎回款          应付利润本           本期利润分配                                                                                     备注    收基金                     转出金额             年变动              合计      无。      无。      截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 320,024,006.58 元，是以如下债券作为质押：                                                                           金额单位：人民币元 债券代码             债券名称        回购到期日           期末估值单价             数量（张）             期末估值总额                  CD093 合计                                                                3,545,000       354,372,320.57      无。      本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理                                     第 36页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的 管理及信息系统持续监控上述各类风险。    本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险 管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖 公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个 流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险 管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门 合作完成运作风险管理。    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去 评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风 险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损 失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风 险控制在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人或其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险；在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约可能性很小。    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信 用评级在 AA+级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。    无余额。    无余额。                        第 37页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                                                           单位：人民币元          短期信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                         -                           - A-1 以下                                      -                           - 未评级                          7,326,216,949.21           5,558,539,782.16            合计                7,326,216,949.21           5,558,539,782.16                                                           单位：人民币元          长期信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                           395,182,906.18                            - AAA 以下                                      -                           - 未评级                            50,797,295.47                            -            合计                 445,980,201.65                            - 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。       无余额。       无余额。       流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的       于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约                         第 38页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 到期现金流量。    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                                           《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流 动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有人集中 度变化予以实现。    一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续 期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动 性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的 平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金 投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。    本基金主要投资于银行间同业市场及交易所市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                      单位：人民币元 本期        6 个月        6 个月     1-5     5   不计息         合计                          第 39页，共 55页                                                   中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告  末          以内                 -1 年          年   年 年 12                                             上 月 31  日 资产 货币 资金 结算 备付       70,943,834.82                  -    -    -             -        70,943,834.82  金 存出 保证            6,815.72                  -    -    -             -             6,815.72  金 交易 性金 融资  产 买入 返售 金融 资产 应收 清算                   -                  -    -    -     274,246.61         274,246.61  款 应收 申购                   -                  -    -    -     362,057.26         362,057.26  款 资产 总计 负债 卖出 回购 金融      320,024,006.58                  -    -    -             -      320,024,006.58 资产  款 应付 管理                      -                  -    -    -   3,220,076.18        3,220,076.18 人报  酬 应付 托管                   -                  -    -    -     487,890.34         487,890.34  费 应付                   -                  -    -    -   2,436,874.77        2,436,874.77                                     第 40页，共 55页                                                    中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 销售 服务  费 应交                      -                  -      -   -      156,522.11         156,522.11 税费 应付                      -                  -      -   -      377,245.83         377,245.83 利润 其他                      -                  -      -   -      392,111.86         392,111.86 负债 负债 总计 利率 敏感 度缺  口 上年 度末                                                 5                                                           不计息                合计 年 12         以内                 -1 年          年    以 月 31                                               上  日 资产 货币 资金 结算 备付       11,093,893.33                  -      -   -               -       11,093,893.33  金 交易 性金 融资  产 买入 返售 金融 资产 应收 申购                   -                  -      -   -      265,830.06         265,830.06  款 资产 总计 负债 应付 管理                   -                  -      -   -    2,308,559.84        2,308,559.84 人报                                     第 41页，共 55页                                                 中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告  酬 应付 托管                   -                 -   -    -      349,781.75        349,781.75  费 应付 销售                      -                 -   -    -    1,747,384.79      1,747,384.79 服务  费 应交                      -                 -   -    -      156,522.11        156,522.11 税费 应付                      -                 -   -    -      966,094.06        966,094.06 利润 其他                      -                 -   -    -      406,974.45        406,974.45 负债 负债                      -                 -   -    -    5,935,317.00      5,935,317.00 总计 利率 敏感 度缺  口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。      于本期末及上年度末，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金净资产将不 会产生重大变动。      外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。      其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。      公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定：                                   第 42页，共 55页                                         中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                           单位：人民币元  公允价值计量结果所属的层次       本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一层次                                        -                          - 第二层次                          7,884,518,617.68           6,153,221,468.99 第三层次                                        -                          -         合计                    7,884,518,617.68           6,153,221,468.99   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本期及上年 度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。   本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金 融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。   截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。                       §8 投资组合报告                                                        金额单位：人民币元 序号            项目                 金额              占基金总资产的比例(%)                           第 43页，共 55页                                            中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告           其中：债券                 7,884,518,617.68                      71.21               资产支持证券                           -                          -           其中：买断式回购的买入返售金                       -                          -           融资产                                                               金额单位：人民币元  序号                     项目                         占基金资产净值比例(%)            其中：买断式回购融资                                                     -  序号                     项目                  金额              占基金资产净值比例(%)            其中：买断式回购融资                                  -                  - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明      本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。                         项目                                     天数 报告期末投资组合平均剩余期限                                                          117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                       118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                       40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明      本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情形。                              各期限资产占基金资产净值                  各期限负债占基金资产净值 序号           平均剩余期限                                  的比例(%)                        的比例(%)          其中：剩余存续期超过 397                            -                      -          天的浮动利率债                              第 44页，共 55页                                                  中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告          其中：剩余存续期超过 397                                    -                   -          天的浮动利率债          其中：剩余存续期超过 397                                    -                   -          天的浮动利率债          其中：剩余存续期超过 397                                    -                   -          天的浮动利率债          其中：剩余存续期超过 397                                    -                   -          天的浮动利率债                合计                                 103.05                    2.98     本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。                                                                   金额单位：人民币元     序号                  债券品种           按实际利率计算的                占基金资产净值比例(%)                                          账面价值             其中：政策性金融债                    112,321,466.82                     1.05             率债券 细                                                                   金额单位：人民币元                                                       按实际利率计算          占基金资产净值     序号       债券代码         债券名称        债券数量(张)                                                        的账面价值             比例(%)                                    第 45页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                    CD166                    CD059                    CD093                    银行 CD026                    CD064                    CD037                    CD062                    CD147                    CD110                    CD414                     项目                                       偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                             0 报告期内偏离度的最高值                                                          0.0671% 报告期内偏离度的最低值                                                         -0.0033% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                               0.0308% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明   本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明   本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情况。   无余额。   本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其                               第 46页，共 55页                                       中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算并 分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在 1.0000 元。 公开谴责、处罚的情形说明      报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，徽商银行股份有限公司在报告编制日前一 年内曾受到国家金融监督管理总局安徽监管局的处罚，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，成都农村商业银行股份有限公司、四川银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局四川监管局的处罚，浙商银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚，长沙银行股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到中国人民银行湖南省分行的处罚。      本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                                                     单位：人民币元 序号               名称                            金额      由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                       §9 基金份额持有人信息                                                      份额单位：份 份额级    持有人    户均持有的                    持有人结构  别     户数      基金份额      机构投资者                  个人投资者                         第 47页，共 55页                                                    中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告        （户）                      持有份额           占总份额            持有份额            占总份额                                                 比例                              比例 中信建 投添鑫    418,724    25,513.51   378,331,562.57     3.5414%   10,304,788,793.75    96.4586%  宝A 中信建 投添鑫     24,536     2,474.51            23.26     0.0000%       60,714,588.51   100.0000%  宝C 中信建 投添鑫          1   508,161.52      508,161.52    100.0000%                0.00     0.0000%  宝D 合计     443,145    24,245.66   378,839,747.35     3.5259%   10,365,503,382.26    96.4741% 注：持有人户数合计数少于各分项之和，系部分基金持有人持有多个份额类别基金所致。  序号              持有人类别                持有份额（份）                       占总份额比例        项目                     份额级别             持有份额总数（份）             占基金总份额比例 基金管理人所有从业人             中信建投添鑫宝 A                    1,324,972.56                 0.0124% 员持有本基金                 中信建投添鑫宝 C                      514,698.24                 0.8477%                        中信建投添鑫宝 D                             0.00                0.0000%                                合计                   1,839,670.80                 0.0171%              项目                        份额级别          持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究                   中信建投添鑫宝 A                                       >100 部门负责人持有本开放式基金                       中信建投添鑫宝 C                                    50~100                                     中信建投添鑫宝 D                                          0                                          合计                                         >100 本基金基金经理持有本开放式基金                     中信建投添鑫宝 A                                          0                                     第 48页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告                              中信建投添鑫宝 C                                          0                              中信建投添鑫宝 D                                          0                                   合计                                            0                       §10 开放式基金份额变动                                                                          单位：份                              中信建投添鑫宝 A           中信建投添鑫宝          中信建投添鑫宝 D                                                     C 基金合同生效日（2015 年 12 月 16 日） 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额                 6,696,045,742.39     34,178,018.02                 - 本报告期基金总申购份额                 186,449,572,948.52   341,661,005.75   3,775,899,822.05 减：本报告期基金总赎回份额               182,462,498,334.59   315,124,412.00   3,775,391,660.53 本报告期期末基金份额总额                 10,683,120,356.32    60,714,611.77        508,161.52 注：总申购份额含红利再投资份额。                             §11 重大事件揭示    本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。    本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。    本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。    本报告期内，本基金投资策略未发生改变。    本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金应支付审计机构安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审计费用 80,000.00 元整，其已提供审计服务的连续年限为 1 年。                              第 49页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告            措施 1                                    内容 受到稽查或处罚等措施的主体                  管理人 受到稽查或处罚等措施的时间                  2024 年 05 月 16 日 采取稽查或处罚等措施的机构                  中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型                      责令改正                                违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 受到稽查或处罚等措施的原因                                法》等 管理人采取整改措施的情况（如提出整改意            公司积极进行整改，截至本报告期末已向中国证监会 见）                             北京监管局提交完成整改报告。 其他 注：报告期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚等情况。      本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                         金额单位：人民币元                         股票交易            应支付该券商的佣金          交易单元数 券商名称              成交金    占当期股票成                   占当期佣金总        备注            量                            佣金                    额     交总额的比例                    量的比例 中信建投证 券 国泰君安证 券 注：1、本报告期内本基金无减少交易单元，新增交易单元的证券公司为国泰君安证券股份有限公司。 司公募基金证券交易费用管理办法》，基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序如下： （1）选择证券公司参与证券交易的标准 基金管理人根据自身合规风控能力、信息系统建设水平、运营及交易服务能力、研究服务能力、产 品管理规模等情况，审慎选择财务状况良好，经营稳健规范，系统运行安全，合规风控能力、运营 及交易服务能力、研究服务能力较强的证券公司参与证券交易。 （2）选择证券公司参与证券交易的程序 基金管理人指定专人负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估结果完成与证券公司的 协议签订及交易佣金费率的确定等工作。 基金管理人建立了“证券研究报告质量评分机制”“证券综合研究服务评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已合作证券公司的研究服务打分评价，评价结果是确定/调整证券公司股票交易                           第 50页，共 55页                                                   中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告 成交金额及佣金比例限制的参考。 金管理人披露的《中信建投基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金产品年度报告报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍遵照适用中国证监会原《关于完善证券投资 基金交易席位制度有关问题的通知》以及本基金管理人原《中信建投基金管理有限公司公募基金交 易单元管理办法》的相关规定。                                                                   金额单位：人民币元                                                                                基金交                 债券交易                      债券回购交易                 权证交易                                                                                 易                                                                                    占                                                                                    当                                                                                    期                                                                        占当          基 券商                                                    占当期债             期权      成   金                         占当期债 名称                                                    券回购成       成交    证成      交   成          成交金额           券成交总          成交金额                                                       交总额的       金额    交总      金   交                         额的比例                                                        比例              额的      额   总                                                                        比例          额                                                                                    的                                                                                    比                                                                                    例 中信 建投     171,404,557.83    94.46%   87,197,490,000.00   100.00%     -        -   -   - 证券 国泰 君安     10,058,827.53      5.54%                   -          -    -        -   -   - 证券       本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。  序号               公告事项                       法定披露方式                   法定披露日期          中信建投基金管理有限公司旗          告提示性公告                                    第 51页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告      中信建投基金管理有限公司关      于中信建投添鑫宝货币市场基      金增加 D 类基金份额并修改基      金合同和托管协议的公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      基金合同      中信建投添鑫宝货币市场基金      托管协议      关于中信建投添鑫宝货币市场      的公告      关于在中信银行股份有限公司      “中信同业+”平台终止办理中      信建投添鑫宝货币市场基金 A      类份额相关销售业务及增加代      销中信建投添鑫宝货币市场基      金 D 类份额的公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      招募说明书（更新）      中信建投添鑫宝货币市场基金      基金产品资料概要更新      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购(含大额      定期定额投资)、大额转换转入      公告      关于中信建投基金管理有限公      司旗下部分基金增加江苏银行      通定期定额投资业务及开展费      率优惠的公告      中信建投基金管理有限公司旗      示性公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投基金管理有限公司旗      告提示性公告                            第 52页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投基金管理有限公司关      于暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金相关销售业务的      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      新      中信建投添鑫宝货币市场基金      新      中信建投添鑫宝货币市场基金      新      中信建投基金管理有限公司旗      告提示性公告      中信建投添鑫宝货币市场基金                            第 53页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告      于旗下部分基金的销售机构由      北京中植基金销售有限公司变      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金管理有限公司旗      示性公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停代销渠道大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      基金经理变更公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      招募说明书（更新）      中信建投添鑫宝货币市场基金      新      中信建投添鑫宝货币市场基金      新      中信建投添鑫宝货币市场基金      新      中信建投基金管理有限公司旗      告提示性公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      中信建投基金管理有限公司关      会计师事务所的公告      中信建投添鑫宝货币市场基金      暂停直销机构大额申购（含大额      定期定额投资）、大额转换转入      公告      中信建投基金管理有限公司关      的公告      中信建投基金管理有限公司直      更的公告                            第 54页，共 55页                                  中信建投添鑫宝货币市场基金 2024 年年度报告               §12 影响投资者决策的其他重要信息   本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。   本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。    《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》；    《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》；   基金管理人、基金托管人处。   投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                         中信建投基金管理有限公司                                          二〇二五年三月三十一日                    第 55页，共 55页